Seit langem befaßt sich die Kapitalmarktforschung intensiv mit den Fragen, inwieweit finanzierungstheoretische Kapitalmarktmodelle empirisch validiert werden können und von welchen Risikofaktoren Wertpapierrenditen beeinflußt werden. Daniel Rösch unterscheidet die verschiedenen Modelltypen in Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Der Autor analysiert die in Theorie und Praxis eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese Methoden für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich und daher für den praktischen Einsatz nicht zu empfehlen sind.
| ISBN: | 9783824467297 |
| Publication date: | 15th September 1998 |
| Author: | Daniel Rösch |
| Publisher: | Deutscher Universitätsverlag |
| Format: | Paperback |
| Pagination: | 401 pages |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft |
| Genres: |
Business and Management |