Das Thema der Arbeit sind Tests auf Nichtlinearitaet in Zeitreihen sowie die Modellidentifikation, das heisst die Auswahl eines geeigneten nichtlinearen Modells. In den ersten beiden Teilen werden dazu die wichtigeren nichtlinearen Zeitreihenmodelle und Nichtlinearitaetstest vorgestellt. Da fuer einige Tests keine zufriedenstellenden Verteilungsergebnisse vorliegen, wird das Bootstrap-Verfahren zum Durchfuehren der Tests herangezogen. Die Bootstrap-Versionen verschiedener Tests werden in einer Simulationsstudie untersucht. Der Bootstrap-Ansatz fuehrt auch zu einem Modellidentifikationsverfahren. Dieses wird an einigen empirischen Fallbeispielen erprobt.
| ISBN: | 9783631346143 |
| Publication date: | 1st March 1999 |
| Author: | Meinert Mellows |
| Publisher: | Peter Lang Edition an imprint of Lang, Peter, GmbH, Internationaler Verlag der Wiss |
| Format: | Paperback |
| Pagination: | 144 pages |
| Series: | Europaische Hochschulschriften : Reihe 5: Volks- Und Betriebswirtschaft |
| Genres: |
Data science and analysis: general Economic theory and philosophy Mathematics |