Cet ouvrage traite de l'estimation robuste dans des situations ou les donnees peuvent etre contaminees de facon symetrique aussi bien qu'asymetrique. Une variete de M-estimateurs est consideree sur le plan de leur efficacite comparee dans plusieurs situations de contamination typiques d'une distribution gaussienne. Une strategie du choix d'un estimateur est proposee en fonction du type de contamination. Ces resultats sont appliques a une modelisation des series chronologiques (modeles autoregressifs) affectees de valeurs aberrantes. L'ensemble est illustre par des resultats de simulation et par le traitement detaille d'une serie d'indices de prix d'actions.
| ISBN: | 9783261033437 |
| Publication date: | 31st December 1983 |
| Author: | Joseph Barthoulot |
| Publisher: | Lang, Peter, AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften an imprint of Lang, Peter, AG, Internationaler Verlag der Wissen |
| Format: | Paperback |
| Pagination: | 199 pages |
| Series: | Europaische Hochschulschriften : Reihe 5: Volks- Und Betriebswirtschaft |
| Genres: |
Data science and analysis: general Economic theory and philosophy Mathematics |